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大王叫我來爬山
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6天前
融躍答疑王老師 2025-11-24 09:05
致精進的你:
這個題目的c選項yield unchanged有問題，c選項應(yīng)該是yield curve inversion，你仔細看看答案的后半段，說的都是yield curve inversion，，，，，
以這個為準，duration-neutral 策略，整個組合的久期是0，，，正常的收益率曲線是向上傾斜，即短期的收益率低，長期的收益率高，如果yield curve inversion，對應(yīng)的是短期的收益率更高，長期的收益率更低。在這個題中策略是duration-neutral yield curve flattening trade，所以投資者的操作應(yīng)該是short 短期債券，long長期債券，在yield curve inversion中，短期收益率變高，導(dǎo)致短期債券價格下降，但是這個投資者是short短期債券的，所以在短期債券中是盈利的；長期收益率變低，導(dǎo)致長期債券價值上升，投資者是long了長期債券，所以長期債券也是盈利的，，，B選項也會有收益，但是相比C選項來說，產(chǎn)生的收益并沒有C選項的多，而題干中讓選擇的是greatest portfolio gain
The real talent is resolute aspirations.
真正的才智是剛毅的志向。
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